Сравнение BTCL с RBIL
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BTCL is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BTCL returned -78.32% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
BTCL
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -39.74%
- С начала года
- -61.71%
- 6 месяцев
- -61.82%
- 1 год
- -78.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -61.71% | -37.52% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BTCL and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTCL
RBIL
Сравнение BTCL c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.15 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.33 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 40.56 | -42.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и RBIL
Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -0.56% | -82.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.35% | -0.56% | -82.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -0.56% | -82.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -0.07% | -35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.97% | 0.10% | +53.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и RBIL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 0.36% | +26.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.04% | 0.85% | +69.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.73% | 0.94% | +87.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.81% | 1.07% | +96.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.81% | 1.07% | +96.74% |
Сравнение комиссий BTCL и RBIL
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и RBIL
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью RBIL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.43% | 1.70% | 4.35% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.68%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -78.32% for BTCL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.39% for RBIL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX and F/m. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор