Сравнение BTCL с OOQB
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs -27.35% for OOQB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -40.54% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between BTCL and OOQB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BTCL and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
BTCL
OOQB
Сравнение BTCL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.51 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.91 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и OOQB
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -53.44% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -53.44% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -43.69% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -23.26% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 30.11% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и OOQB
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 0.00% | +19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 39.39% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 51.57% | +35.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 58.12% | +39.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 58.12% | +39.75% |
Сравнение комиссий BTCL и OOQB
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и OOQB
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BTCL and OOQB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (19.12%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -74.22% for BTCL. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор