PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCL с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -75.26% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BTCL и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

BTCL

1 день
-6.31%
1 месяц
-34.40%
С начала года
-58.31%
6 месяцев
-58.78%
1 год
-75.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и NFXS

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-58.31%-39.52%115.30%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BTCL and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BTCL vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCLNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.91

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.55

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.06

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.64

-7.04

BTCL vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и NFXS

Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCLNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.70%

-50.37%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.70%

-31.31%

-51.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.88%

-12.88%

-69.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-31.93%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.71%

11.45%

+42.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и NFXS

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCLNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.09%

7.74%

+18.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.06%

26.22%

+43.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.39%

33.81%

+54.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.74%

34.65%

+63.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.74%

34.65%

+63.09%

Сравнение комиссий BTCL и NFXS

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и NFXS

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.07%1.70%4.35%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BTCL and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (26.09%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -75.26% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

BTCL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.23% for NFXS.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор