Сравнение BTCL с NFXS
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 115.30% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BTCL and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BTCL
NFXS
Сравнение BTCL c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.92 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.22 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и NFXS
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -50.37% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -31.31% | -52.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -15.01% | -66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -31.31% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 11.50% | +46.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и NFXS
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 11.88% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 27.57% | +42.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 34.44% | +54.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 34.72% | +62.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 34.72% | +62.30% |
Сравнение комиссий BTCL и NFXS
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и NFXS
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.92% for NFXS.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор