Сравнение BTCI с SOFR
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. BTCI is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 4.27% | 0.99% |
Correlation
The correlation between BTCI and SOFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. SOFR — Ранг доходности на риск
BTCI
SOFR
Сравнение BTCI c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 3.37 | -2.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 9.68 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 39.82 | -41.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 4.68 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 4.96 | -5.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и SOFR
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -0.41% | -44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -0.41% | -44.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -0.14% | -44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -0.03% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 0.10% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и SOFR
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.24% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 0.55% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 0.84% | +38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 0.84% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 0.84% | +39.28% |
Сравнение комиссий BTCI и SOFR
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и SOFR
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and SOFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -34.52% for BTCI. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 3.95% for SOFR.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор