PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с SCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с SCUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -35.09% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и SCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.

BTCI

1 день
-3.23%
1 месяц
-17.15%
С начала года
-26.19%
6 месяцев
-26.22%
1 год
-35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCUS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и SCUS

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-26.19%-1.09%26.12%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.51%4.51%1.00%

Correlation

The correlation between BTCI and SCUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Schwab Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с BTCCSCUS с DBCSCUS с BFAPSCUS с COII

Доходность на риск

BTCI vs. SCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c SCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCISCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
5.95

-6.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
11.42

-12.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

2.61

-1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

24.13

-24.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

104.03

-105.34

BTCI vs. SCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCUS равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и SCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и SCUS

Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCISCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.16%

-0.17%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-0.17%

-46.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.42%

-0.06%

-45.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-0.02%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.00%

0.04%

+26.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и SCUS

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCISCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

0.22%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.38%

0.50%

+30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

0.68%

+39.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

0.71%

+39.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.33%

0.71%

+39.62%

Сравнение комиссий BTCI и SCUS

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и SCUS

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.44%, что больше доходности SCUS в 3.91%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		48.44%36.46%6.76%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (12.63%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs SCUS's -0.17%.

On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -35.09% for BTCI. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 3.91% for SCUS.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Neos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.14% for SCUS.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и SCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор