Сравнение BTCI с RBIL
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BTCI is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BTCI returned -35.09% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -3.68% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BTCI and RBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTCI
RBIL
Сравнение BTCI c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.13 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 7.82 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 42.95 | -44.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и RBIL
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -0.52% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -0.52% | -46.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.42% | -0.50% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -0.07% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 0.10% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и RBIL
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 0.36% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 0.85% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 0.95% | +38.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 1.07% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 1.07% | +39.26% |
Сравнение комиссий BTCI и RBIL
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и RBIL
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.44%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.63%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -35.09% for BTCI. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 4.38% for RBIL.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Neos and F/m. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор