Сравнение BTCI с NFXS
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.74% |
Correlation
The correlation between BTCI and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BTCI
NFXS
Сравнение BTCI c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.92 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.22 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и NFXS
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -50.37% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -31.31% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -15.01% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -31.31% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 11.50% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и NFXS
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.88% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 27.57% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 34.44% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 34.72% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 34.72% | +5.32% |
Сравнение комиссий BTCI и NFXS
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и NFXS
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 2.92% for NFXS.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Neos and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор