Сравнение BTCI с NFXS
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -35.09% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -1.09% | 26.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.74% |
Correlation
The correlation between BTCI and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between BTCI and NFXS shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BTCI
NFXS
Сравнение BTCI c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.06 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 5.64 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и NFXS
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -50.37% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -31.31% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.42% | -12.88% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -31.93% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 11.45% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и NFXS
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 7.74% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 26.22% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 33.81% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 34.65% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 34.65% | +5.68% |
Сравнение комиссий BTCI и NFXS
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и NFXS
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.44%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.63%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -35.09% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 3.23% for NFXS.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Neos and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор