Сравнение BTCI с ILS
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -33.43% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -22.74%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | 5.93% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between BTCI and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. ILS — Ранг доходности на риск
BTCI
ILS
Сравнение BTCI c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 13.93 | -14.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 46.57 | -47.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.79 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.90 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и ILS
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -1.56% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -0.55% | -44.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.87% | 0.00% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -0.25% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 0.17% | +24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и ILS
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.88% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.94% | 1.69% | +29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 2.77% | +36.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 3.38% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 3.38% | +36.73% |
Сравнение комиссий BTCI и ILS
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и ILS
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.16%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -33.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 8.09% for ILS.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Neos and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор