PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с ETH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -35.40% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-1.60%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-47.26%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и ETH

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-1.09%26.12%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-47.26%-10.89%27.49%

Correlation

The correlation between BTCI and ETH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between BTCI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с ETH:
ETH с BTCETH с FETHETH с ETHEETH с ETCGETH с XRPETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

BTCI vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCIETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-0.42

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.53

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-0.87

-0.62

BTCI vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ETH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и ETH

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-67.52%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-67.52%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-67.52%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-33.64%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.33%

40.60%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и ETH

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

19.87%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

46.46%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

68.90%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

72.31%

-31.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

72.31%

-31.94%

Сравнение комиссий BTCI и ETH

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и ETH

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and ETH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (19.87%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs ETH's -67.52%.

On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -40.76% for BTCI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 0.00% for ETH.

They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.15% for ETH.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор