Сравнение BTCI с ETH
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -31.82% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | 29.06% |
Correlation
The correlation between BTCI and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTCI
ETH
Сравнение BTCI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.85 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.42 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и ETH
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -64.01% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -62.99% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -62.99% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -32.64% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 37.71% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и ETH
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.68% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 45.30% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 68.25% | -29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 72.19% | -32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 72.19% | -32.07% |
Сравнение комиссий BTCI и ETH
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и ETH
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -34.52% for BTCI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор