PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с UMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 25.47%/yr vs 21.70%/yr for UMPIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.55%.

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и UMPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%15.17%

Correlation

The correlation between BTCFX and UMPIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIX

Доходность на риск

BTCFX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCFXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.57

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.22

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.75

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

9.47

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCFX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCFXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.57

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и UMPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и UMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-85.51%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.35%

-17.70%

-32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.35%

-44.93%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

0.00%

-48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.94%

-22.04%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

5.12%

+24.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и UMPIX

Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

8.85%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

22.55%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

30.90%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

39.57%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

41.94%

+13.48%

Сравнение комиссий BTCFX и UMPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и UMPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.01%, что больше доходности UMPIX в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and UMPIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to UMPIX (8.85%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs UMPIX's -85.51%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор