Сравнение BTCE.DE с MSTR
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 20.23%/yr for MSTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -17.16%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -29.77%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -67.67%
- 3 года*
- 59.71%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
MSTR Strategy Inc | -17.16% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 193.74% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and MSTR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BTCE.DE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
MSTR
Сравнение BTCE.DE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.88 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.27 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и MSTR
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -87.80% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -76.81% | +27.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -79.79% | +30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -82.73% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -76.15% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -34.59% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 53.12% | -24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и MSTR
Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 21.21% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 56.86% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 70.71% | -30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 89.73% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 73.23% | -15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и MSTR
Ни BTCE.DE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and MSTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор