PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTCE.DEGBTC
Дох-ть с нач. г.43.17%43.04%
Дох-ть за 1 год112.12%141.56%
Дох-ть за 3 года4.22%5.38%
Коэф-т Шарпа2.352.40
Коэф-т Сортино2.842.80
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара2.032.15
Коэф-т Мартина10.519.56
Индекс Язвы11.35%14.53%
Дневная вол-ть50.52%57.88%
Макс. просадка-74.62%-89.91%
Текущая просадка-16.03%-24.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BTCE.DE и GBTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и GBTC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность 43.17%, а GBTC немного ниже – 43.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
499.89%
368.05%
BTCE.DE
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81
GBTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.39

Сравнение коэффициента Шарпа BTCE.DE и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.25
2.15
BTCE.DE
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и GBTC

Ни BTCE.DE, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и GBTC

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.70%
-24.49%
BTCE.DE
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и GBTC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.19%
10.78%
BTCE.DE
GBTC