PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и GBTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.15%
34.06%
BTCE.DE
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCE.DE:

2.60

GBTC:

1.96

Коэф-т Сортино

BTCE.DE:

3.09

GBTC:

2.52

Коэф-т Омега

BTCE.DE:

1.38

GBTC:

1.30

Коэф-т Кальмара

BTCE.DE:

3.28

GBTC:

2.91

Коэф-т Мартина

BTCE.DE:

11.94

GBTC:

7.33

Индекс Язвы

BTCE.DE:

11.58%

GBTC:

15.48%

Дневная вол-ть

BTCE.DE:

52.82%

GBTC:

57.97%

Макс. просадка

BTCE.DE:

-74.62%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BTCE.DE:

-8.39%

GBTC:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность 135.38%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 120.88%.


BTCE.DE

С начала года

135.38%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

54.95%

1 год

129.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

120.88%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

34.06%

1 год

110.69%

5 лет

53.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.111.88
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.692.46
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.30
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.442.79
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.356.87
BTCE.DE
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11
1.88
BTCE.DE
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и GBTC

Ни BTCE.DE, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и GBTC

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.98%
-9.73%
BTCE.DE
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и GBTC

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.97%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
15.65%
BTCE.DE
GBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab