Сравнение BTCE.DE с EZA
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. BTCE.DE is actively managed, while EZA is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 10.51%/yr for EZA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.59%/yr for EZA.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и EZA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью -1.31%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
EZA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -1.31% | 54.41% | 14.23% | -1.54% | 0.70% | 15.98% | 17.86% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and EZA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. EZA — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
EZA
Сравнение BTCE.DE c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.42 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.78 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и EZA
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки EZA в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -59.54% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -21.63% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -21.63% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -30.47% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -16.25% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -16.71% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 8.12% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и EZA
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеют волатильность 9.82% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.31% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 24.82% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 29.45% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 26.15% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 29.61% | +28.22% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и EZA
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и EZA
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.34% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and EZA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while EZA is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.59% for EZA.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор