PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с BTCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -43.04% vs 97.03% for BTCZ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTCZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 61.04%.

BTCE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-18.80%
С начала года
-29.15%
6 месяцев
-28.92%
1 год
-43.04%
3 года*
21.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
2.27%
1 месяц
59.44%
С начала года
61.04%
6 месяцев
60.52%
1 год
97.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-29.15%-18.20%67.63%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		61.04%-37.53%-75.36%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and BTCZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.72

The correlation between BTCE.DE and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

BTCE.DE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCE.DEBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.08

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.80

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.99

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.16

-5.56

BTCE.DE vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTCZ

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-91.64%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.59%

-49.04%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.75%

-75.79%

+25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-74.11%

+43.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.80%

23.41%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTCZ

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.83%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 27.61%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

27.61%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

69.67%

-39.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

90.14%

-49.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.62%

97.80%

-46.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.92%

97.80%

-39.88%

Сравнение комиссий BTCE.DE и BTCZ

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTCZ

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and BTCZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and T-Rex. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.95% for BTCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор