PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с BTCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCE.DE returned -41.08% vs 66.31% for BTCZ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTCZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 57.91%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
11.58%
1 месяц
80.67%
С начала года
57.91%
6 месяцев
60.52%
1 год
66.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%66.06%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		57.91%-37.53%-75.50%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and BTCZ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.71

The correlation between BTCE.DE and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BITIBTCZ с BTRNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

BTCE.DE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.75

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.52

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.36

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

2.66

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.75

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.54

+1.12

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTCZ

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-91.64%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-49.04%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-76.26%

+26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-74.14%

+43.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

26.24%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTCZ

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

19.23%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

68.41%

-37.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

89.24%

-49.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

97.99%

-45.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

97.99%

-40.14%

Сравнение комиссий BTCE.DE и BTCZ

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTCZ

BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and BTCZ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and T-Rex. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.95% for BTCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор