Сравнение BTCC с YBIT
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs -36.59% for YBIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | 2.97% |
Correlation
The correlation between BTCC and YBIT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between BTCC and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. YBIT — Ранг доходности на риск
BTCC
YBIT
Сравнение BTCC c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.81 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.47 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.38 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и YBIT
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, примерно равная максимальной просадке YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -45.54% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -45.54% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -44.78% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -15.17% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 24.85% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и YBIT
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.61% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 28.76% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 36.16% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 38.65% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 38.65% | -6.93% |
Сравнение комиссий BTCC и YBIT
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и YBIT
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTCC and YBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCC has higher volatility (8.74%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, BTCC leads with -35.11% vs -36.59% for YBIT. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -35.11% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 105.79% for YBIT.
They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.99% for YBIT.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор