Сравнение BTCC с ETHD
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -87.47% |
Correlation
The correlation between BTCC and ETHD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between BTCC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCC
ETHD
Сравнение BTCC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.49 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.62 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.30 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.34 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и ETHD
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -95.59% | +51.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -83.63% | +39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -86.85% | +45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -66.06% | +50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 66.08% | -43.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 8.74%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 18.57% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 90.60% | -63.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 136.04% | -103.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 142.06% | -110.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 142.06% | -110.34% |
Сравнение комиссий BTCC и ETHD
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и ETHD
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and ETHD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BTCC leads with -35.11% vs -40.70% for ETHD. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCC has performed better with a -35.11% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор