Сравнение BTCC с ETHD
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -87.52% |
Correlation
The correlation between BTCC and ETHD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BTCC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BTCC
ETHD
Сравнение BTCC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.17 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.27 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и ETHD
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -95.59% | +51.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -60.45% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -89.82% | +50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -67.04% | +49.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 38.15% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 29.48% | -21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 94.34% | -65.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 136.33% | -101.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 141.48% | -109.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 141.48% | -109.73% |
Сравнение комиссий BTCC и ETHD
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и ETHD
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and ETHD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор