Сравнение BTCC с CEPI
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs 32.91% for CEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 22.40% |
Correlation
The correlation between BTCC and CEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BTCC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCC
CEPI
Сравнение BTCC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.47 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.49 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CEPI
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -29.48% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -22.47% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -1.96% | -38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -8.41% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 9.45% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CEPI
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 8.13% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 21.59% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 27.39% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 31.62% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 31.62% | +0.46% |
Сравнение комиссий BTCC и CEPI
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CEPI
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (11.81%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -35.28% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 44.52% for CEPI.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор