Сравнение BTCC с CEPI
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 15.95% for CEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 22.40% |
Correlation
The correlation between BTCC and CEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between BTCC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCC
CEPI
Сравнение BTCC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.71 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.68 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CEPI
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -29.48% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -22.47% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -7.50% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -8.27% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 9.54% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CEPI
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеют волатильность 7.70% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.36% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 22.23% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 28.01% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 31.46% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 31.46% | +0.29% |
Сравнение комиссий BTCC и CEPI
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CEPI
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (7.70%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 47.82% for CEPI.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор