Сравнение BTCC с CEPI
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs 34.07% for CEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 20.24% |
Correlation
The correlation between BTCC and CEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BTCC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCC
CEPI
Сравнение BTCC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.52 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.62 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.28 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.45 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CEPI
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -29.48% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -22.47% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -2.08% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -8.65% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 9.43% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CEPI
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.92% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 20.94% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 26.79% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 31.57% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 31.57% | +0.11% |
Сравнение комиссий BTCC и CEPI
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CEPI
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -33.54% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор