Сравнение BTCC с BSCQ
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. BTCC is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs 4.39% for BSCQ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BTCC and BSCQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
BTCC
BSCQ
Сравнение BTCC c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 3.43 | -2.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 42.97 | -43.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 178.56 | -180.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 7.01 | -8.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.60 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BSCQ
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -16.50% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.10% | -44.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | 0.00% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -2.85% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 0.02% | +23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BSCQ
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 0.17% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 0.43% | +26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 0.63% | +32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 3.30% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 4.77% | +26.95% |
Сравнение комиссий BTCC и BSCQ
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BSCQ
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности BSCQ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BSCQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.74%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, BSCQ leads with 4.39% vs -35.11% for BTCC. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.39% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 4.12% for BSCQ.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор