Сравнение BTCC с AETH
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs -16.19% for AETH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | 35.38% |
Correlation
The correlation between BTCC and AETH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BTCC
AETH
Сравнение BTCC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.37 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.52 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.37 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и AETH
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -47.78% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -43.98% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -43.84% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -24.68% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 30.99% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и AETH
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.02% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 27.18% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 44.88% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 54.64% | -22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 54.64% | -22.92% |
Сравнение комиссий BTCC и AETH
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и AETH
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and AETH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.74%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -35.11% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор