Сравнение BTCC с AETH
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.46% vs -34.00% for AETH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -16.81%.
BTCC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -26.63%
- С начала года
- -21.57%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -20.82%
- С начала года
- -16.81%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.57% | -6.05% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -16.81% | 35.33% |
Correlation
The correlation between BTCC and AETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BTCC
AETH
Сравнение BTCC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.98 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и AETH
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -51.08% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -51.08% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -48.22% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -25.64% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 34.76% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и AETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.62% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 25.47% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 42.00% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 53.87% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 53.87% | -22.17% |
Сравнение комиссий BTCC и AETH
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и AETH
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.75%, что больше доходности AETH в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.89% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.75% | 63.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and AETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.62%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -34.00% vs -38.46% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -34.00% return vs -38.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
BTCC has the higher dividend yield at 102.75%, compared with 2.89% for AETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор