PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC.TO с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 11.25%/yr vs 66.45%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.29%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.13%.

BTCC.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
-33.92%
С начала года
-28.29%
1 год
-48.16%
3 года*
25.11%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.50%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
12.23%
С начала года
14.13%
1 год
24.02%
3 года*
68.07%
5 лет*
66.45%
10 лет*
67.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-28.29%-9.18%116.50%149.22%-65.78%-13.94%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.13%32.57%194.22%230.95%-47.11%105.47%

Correlation

The correlation between BTCC.TO and NVDA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

BTCC.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCC.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.68

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.16

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.16

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.47

-3.88

BTCC.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и NVDA

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-80.18%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-20.81%

-33.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.58%

-38.45%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

-63.60%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-9.78%

-40.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.10%

-28.42%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

9.76%

+24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и NVDA

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.79% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

11.25%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.37%

27.64%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.23%

35.43%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.72%

52.22%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

50.53%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и NVDA

BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BTCC.TO and NVDA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор