Сравнение BTCC-B.TO с FBTC
BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTCC-B.TO is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTCC-B.TO returned -45.76% vs -44.97% for FBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCC-B.TO charges 1.33%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-B.TO и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC-B.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC-B.TO показывает доходность -25.58%, а FBTC немного выше – -25.05%.
BTCC-B.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -25.58%
- 1 год
- -45.76%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -32.31%
- С начала года
- -25.05%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -25.58% | -11.83% | 117.37% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.05% | -10.82% | 108.39% |
Correlation
The correlation between BTCC-B.TO and FBTC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BTCC-B.TO and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-B.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTCC-B.TO
FBTC
Сравнение BTCC-B.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC-B.TO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.34 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC-B.TO и FBTC
Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-B.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -52.54% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.89% | -52.54% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.16% | -48.80% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -17.58% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 33.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-B.TO и FBTC
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) составляет 9.57%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-B.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 10.42% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 34.44% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 44.29% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 50.12% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 50.12% | +4.52% |
Сравнение комиссий BTCC-B.TO и FBTC
BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и FBTC
Ни BTCC-B.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BTCC-B.TO and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Fidelity. Their fees differ too: 1.33% for BTCC-B.TO and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-B.TO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор