PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-B.TO с PYF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

BTCC-B.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и PYF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-14.97%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.17%5.45%7.42%8.40%5.25%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у PYF.TO с доходностью -0.17%.

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

PYF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.92%
3 года*
6.26%
5 лет*
5.89%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TOBTCC-B.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TOPYF.TO с HBAL.TO

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и PYF.TO

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.47

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.78

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.56

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

3.09

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.47

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.69

-0.60

Корреляция

Корреляция между BTCC-B.TO и PYF.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и PYF.TO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и PYF.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-B.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-20.53%

-54.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-5.13%

-45.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

-5.57%

-69.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-0.92%

-45.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-0.99%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.85%

0.93%

+22.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и PYF.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

0.88%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

2.20%

+33.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

6.31%

+38.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

5.17%

+50.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

6.66%

+48.86%