Сравнение BTC с FBTC
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.02% vs -43.10% for FBTC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. BTC charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -25.97%, а FBTC немного ниже – -25.99%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
| $188.68M | $190.65M | $235.91M |
Сравнение доходности по годам BTC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 41.56% |
Correlation
The correlation between BTC and FBTC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTC
FBTC
Сравнение BTC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и FBTC
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -53.35% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -53.35% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -48.45% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -18.31% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 35.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и FBTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 8.18% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 8.24% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 32.97% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 44.28% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 49.36% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 49.36% | -1.95% |
Сравнение комиссий BTC и FBTC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и FBTC
Ни BTC, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTC and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to BTC (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, BTC leads with -43.02% vs -43.10% for FBTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -43.02% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
BTC and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.25% for FBTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор