Сравнение BTC с DFII
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -42.45% for DFII. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности BTC и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -31.66%, а DFII немного выше – -30.95%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -20.29%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | 0.52% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -30.95% | 6.01% |
Correlation
The correlation between BTC and DFII is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BTC and DFII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. DFII — Ранг доходности на риск
BTC
DFII
Сравнение BTC c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | DFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.45 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и DFII
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке DFII в -50.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -50.38% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -50.38% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -50.38% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -20.26% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 29.30% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и DFII
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеют волатильность 13.21% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 12.74% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 33.37% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 42.10% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 41.28% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 41.28% | +7.01% |
Сравнение комиссий BTC и DFII
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и DFII
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 30.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 30.36% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTC and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (13.21%) compared to DFII (12.74%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs DFII's -50.38%.
On 1-year performance, DFII leads with -42.45% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFII has performed better with a -42.45% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 30.36%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.85% for DFII.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор