PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTC с DFII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с DFII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.02% vs -41.68% for DFII. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BTC charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DFII.

Доходность

Сравнение доходности BTC и DFII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -25.97%, а DFII немного выше – -25.23%.

BTC

1 день
0.95%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-25.97%
1 год
-43.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.41%

DFII

1 день
0.80%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
-10.54%
С начала года
-25.23%
1 год
-41.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
$40.80M$38.89M$54.30M

DFII

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
$80.29K$84.68K$135.31K

Сравнение доходности по годам BTC и DFII

2026 (YTD)2025
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-25.97%0.52%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-25.23%6.01%

Correlation

The correlation between BTC and DFII is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.99

The correlation between BTC and DFII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с HOODBTC с MSTRBTC с NVDABTC с ARKB
Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с CBOLDFII с CBOODFII с ARKDDFII с CEPI

Доходность на риск

BTC vs. DFII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BTC c DFII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCDFIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.42

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.82

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.25

+0.02

BTC vs. DFII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFII равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и DFII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC и DFII

Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке DFII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и DFII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCDFIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-51.04%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.30%

-51.04%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.41%

-46.27%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-22.63%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.01%

33.46%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и DFII

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCDFIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.46%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.98%

31.75%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.30%

42.13%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.41%

40.20%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

40.20%

+7.21%

Сравнение комиссий BTC и DFII

BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и DFII

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.51%.

ПозицияTTM2025
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		25.51%15.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BTC and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTC has higher volatility (8.18%) compared to DFII (7.46%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs DFII's -51.04%.

On 1-year performance, DFII leads with -41.68% vs -43.02% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFII has performed better with a -41.68% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 25.51%, compared with 0.00% for BTC.

They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.85% for DFII.

BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC и DFII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор