Сравнение BTC с BITS
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs 4.90% for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -5.85%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -5.85% | 14.90% | 24.22% |
Correlation
The correlation between BTC and BITS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BTC and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTC
BITS
Сравнение BTC c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.10 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.18 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и BITS
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -83.11% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -48.38% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -38.01% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -42.62% | +24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 26.93% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BITS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 13.21%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 15.28% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 40.87% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 53.44% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 60.88% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 60.88% | -12.59% |
Сравнение комиссий BTC и BITS
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BITS
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.21% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BITS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.28%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 4.90% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 4.90% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор