Сравнение BTC с BITC
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs -15.09% for BITC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTC charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 42.81% |
Correlation
The correlation between BTC and BITC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BTC and BITC shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTC
BITC
Сравнение BTC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.82 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.68 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и BITC
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -38.51% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -26.51% | -22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -26.48% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -16.37% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 18.37% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BITC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.39% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 19.98% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 25.54% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 46.65% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 46.65% | +1.65% |
Сравнение комиссий BTC и BITC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BITC
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and BITC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор