Сравнение BTC-USD с U-U.TO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, BTC-USD returned 34.86%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и U-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
U-U.TO
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и U-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 30.44% |
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -7.16% | 18.18% | -25.16% | 86.49% | -0.07% | 17.76% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and U-U.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
U-U.TO
Сравнение BTC-USD c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | U-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.23 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.46 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и U-U.TO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и U-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -51.83% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -25.40% | -25.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -51.83% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -29.49% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -24.20% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 12.69% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и U-U.TO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 6.16% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 25.78% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 35.47% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 42.18% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 42.18% | +14.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and U-U.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и U-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор