Сравнение BTC-USD с IEFM.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 12.42%/yr for IEFM.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IEFM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у IEFM.L с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IEFM.L по среднегодовой доходности: 57.32% против 12.42% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
IEFM.L
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.35% | 43.09% | 13.12% | 16.19% | -19.44% | 13.04% | 20.63% | 28.34% | -14.47% | 26.94% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IEFM.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between BTC-USD and IEFM.L shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IEFM.L
Сравнение BTC-USD c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.47 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.29 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IEFM.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IEFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -35.97% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -13.68% | -37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.87% | -36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -35.97% | -40.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -35.97% | -47.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -1.87% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -7.41% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.81% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IEFM.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 4.87% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 16.05% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 18.44% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 18.87% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.17% | +38.45% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IEFM.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IEFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор