Сравнение BTC-USD с HNSS.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Over the past 3 years, BTC-USD returned 36.94%/yr vs 57.21%/yr for HNSS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 83.82%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 83.82%
- 6 месяцев
- 88.94%
- 1 год
- 170.38%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -54.95% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 83.82% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and HNSS.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between BTC-USD and HNSS.L shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
HNSS.L
Сравнение BTC-USD c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.37 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.49 | -15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и HNSS.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -51.82% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -30.87% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -37.48% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -6.42% | -41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -19.16% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 11.43% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и HNSS.L
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.97%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 14.15% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 27.54% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 54.65% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 40.49% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 40.49% | +16.12% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and HNSS.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор