Сравнение BTC-USD с ARKB
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTC-USD returned -37.83% vs -39.71% for ARKB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
ARKB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.62%
- 1 год
- -39.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 100.05% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ARKB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BTC-USD and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ARKB
Сравнение BTC-USD c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.78 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.37 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ARKB
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -52.04% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -52.04% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -49.45% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -16.56% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 29.60% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ARKB
Bitcoin (BTC-USD) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 12.10% и 11.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 11.97% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 34.32% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 43.91% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 50.09% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 50.09% | +6.52% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ARKB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to ARKB (11.97%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ARKB's -52.04%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор