Сравнение BTC-USD с 1ALV.MI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while 1ALV.MI (Allianz SE) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 56.48%/yr vs 15.60%/yr for 1ALV.MI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и 1ALV.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как 1ALV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1ALV.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у 1ALV.MI с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции 1ALV.MI по среднегодовой доходности: 56.48% против 15.60% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
1ALV.MI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и 1ALV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
1ALV.MI Allianz SE | -2.44% | 59.50% | 20.09% | 28.85% | -1.93% | -1.35% | 6.53% | 26.10% | -8.23% | 46.79% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and 1ALV.MI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. 1ALV.MI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
1ALV.MI
Сравнение BTC-USD c 1ALV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Allianz SE (1ALV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | 1ALV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.91 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.33 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и 1ALV.MI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки 1ALV.MI в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и 1ALV.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | 1ALV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -74.18% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -12.85% | -38.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -12.85% | -38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -37.76% | -38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -48.39% | -35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -5.61% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -17.41% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 4.99% | +29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и 1ALV.MI
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Allianz SE (1ALV.MI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1ALV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | 1ALV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 6.13% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 15.96% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 21.31% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 23.56% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 24.93% | +31.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and 1ALV.MI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и 1ALV.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор