PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BITF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BTBTBITF
Дох-ть с нач. г.1.42%-23.02%
Дох-ть за 1 год104.29%86.67%
Дох-ть за 3 года-29.69%-36.87%
Коэф-т Шарпа0.950.98
Коэф-т Сортино2.002.04
Коэф-т Омега1.221.22
Коэф-т Кальмара1.111.14
Коэф-т Мартина2.572.84
Индекс Язвы40.51%35.17%
Дневная вол-ть110.03%102.00%
Макс. просадка-98.16%-95.72%
Текущая просадка-85.34%-74.75%

Фундаментальные показатели


BTBTBITF
Рыночная капитализация$634.03M$1.04B
EPS$0.21-$0.36
Общая выручка (12 мес.)$75.29M$139.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$15.42M-$20.10M
EBITDA (12 мес.)$11.26M$47.11M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и BITF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITF

С начала года, BTBT показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BITF с доходностью -23.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
99.53%
29.48%
BTBT
BITF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.57
BITF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITF, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.84

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и BITF

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITF равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
0.98
BTBT
BITF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITF

Ни BTBT, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITF

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке BITF в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.34%
-74.75%
BTBT
BITF

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITF

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 28.38%, в то время как у Bitfarms Ltd. (BITF) волатильность равна 30.99%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.38%
30.99%
BTBT
BITF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию