PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с BITF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BTBT и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.33%
1.49%
BTBT
BITF

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у BITF с доходностью -29.55%.


BTBT

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

67.65%

1 год

76.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITF

С начала года

-29.55%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

4.59%

1 год

76.72%

5 лет (среднегодовая)

38.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


BTBTBITF
Рыночная капитализация$612.50M$970.41M
EPS-$0.03-$0.38
Общая выручка (12 мес.)$98.00M$184.01M
Валовая прибыль (12 мес.)$31.01M-$31.89M
EBITDA (12 мес.)$54.65M$50.79M

Основные характеристики


BTBTBITF
Коэф-т Шарпа0.700.77
Коэф-т Сортино1.811.83
Коэф-т Омега1.201.20
Коэф-т Кальмара0.850.91
Коэф-т Мартина1.962.23
Индекс Язвы40.71%35.80%
Дневная вол-ть113.48%103.96%
Макс. просадка-98.16%-95.72%
Текущая просадка-86.37%-76.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTBT и BITF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.700.77
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.811.83
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.20
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.850.91
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.962.23
BTBT
BITF

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITF равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
0.77
BTBT
BITF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и BITF

Ни BTBT, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTBT и BITF

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке BITF в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и BITF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.37%
-76.89%
BTBT
BITF

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и BITF

Bit Digital, Inc. (BTBT) и Bitfarms Ltd. (BITF) имеют волатильность 39.94% и 38.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.94%
38.79%
BTBT
BITF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию