Сравнение BITF с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITF и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITF Bitfarms Ltd. | -15.74% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | -11.09% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BITF показывает доходность -15.74%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BITF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 144.99%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITF vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITF
BITO
Сравнение BITF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.52 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -0.50 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.42 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.89 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.52 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BITF и BITO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITF и BITO
BITF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITF Bitfarms Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BITF и BITO
Максимальная просадка BITF за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -50.05% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -46.75% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -36.57% | -31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 23.73% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITF и BITO
Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 12.84% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.34% | 36.71% | +42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.51% | 45.32% | +62.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.11% | 55.77% | +50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 747,878.46% | 55.77% | +747,822.69% |