Сравнение BITF с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITF с BITO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или BITO.

Корреляция

Корреляция между BITF и BITO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITF

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.71

BITO:

0.29

Коэф-т Сортино

BITF:

-1.00

BITO:

0.82

Коэф-т Омега

BITF:

0.90

BITO:

1.09

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.68

BITO:

0.52

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.62

BITO:

1.15

Индекс Язвы

BITF:

38.38%

BITO:

14.02%

Дневная вол-ть

BITF:

88.11%

BITO:

54.97%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITF:

-90.74%

BITO:

-25.03%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -44.89%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -13.82%.

BITF

С начала года

-44.89%

1 месяц

-27.97%

6 месяцев

-58.32%

1 год

-62.93%

5 лет

25.76%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-13.82%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

29.44%

1 год

16.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITF: -0.71

BITO: 0.29

Коэффициент Сортино

BITF: -1.00

BITO: 0.82

Коэффициент Омега

BITF: 0.90

BITO: 1.09

Коэффициент Кальмара

BITF: -0.68

BITO: 0.52

Коэффициент Мартина

BITF: -1.62

BITO: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITF

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и BITO

BITF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 77.51%.

	TTM	2024	2023
BITF Bitfarms Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	77.51%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок BITF и BITO

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITF

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и BITO

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 28.61% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITF

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITF с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITF и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и BITO

BITF

BITO

Сравнение BITF c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и BITO

Просадки

Сравнение просадок BITF и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество