PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITF с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITF с BITO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или BITO.

Корреляция

Корреляция между BITF и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.04%
19.80%
BITF
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.54

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

BITF:

-0.46

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

BITF:

0.95

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.54

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.20

BITO:

2.33

Индекс Язвы

BITF:

41.86%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

BITF:

92.88%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITF:

-88.50%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -1.44%.

BITF

С начала года

-31.54%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-48.74%

1 год

-50.49%

5 лет

23.38%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITF, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITF: -0.54
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино BITF, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITF: -0.46
BITO: 1.19
Коэффициент Омега BITF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITF: 0.95
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара BITF, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITF: -0.54
BITO: 1.03
Коэффициент Мартина BITF, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITF: -1.20
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.58
BITF
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и BITO

BITF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.78%.

TTM20242023
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BITF и BITO

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.50%
-14.26%
BITF
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и BITO

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 35.89% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
16.72%
BITF
BITO