PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITF с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITF и BTC-USD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BITF и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.19%
701.04%
BITF
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.71

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

BITF:

-0.99

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

BITF:

0.90

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.68

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.63

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

BITF:

38.10%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

BITF:

88.08%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITF:

-90.33%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


BITF

С начала года

-42.42%

1 месяц

-22.00%

6 месяцев

-56.67%

1 год

-60.64%

5 лет

26.90%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITF, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITF: -0.88
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино BITF, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITF: -1.86
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега BITF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITF: 0.81
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара BITF, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITF: -0.68
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина BITF, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITF: -2.17
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.77
BITF
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITF и BTC-USD

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.33%
-21.71%
BITF
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и BTC-USD

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 28.90% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.90%
15.17%
BITF
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab