PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITF с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITF и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITF и BTC-USD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BITF
Bitfarms Ltd.
-15.74%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%397.66%-27.96%-64.19%
BTC-USD
Bitcoin
-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-47.79%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -15.74%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.


BITF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-32.42%
1 год
130.77%
3 года*
28.14%
5 лет*
-16.81%
10 лет*

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitfarms Ltd.

Bitcoin

Доходность на риск

BITF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF
Ранг доходности на риск BITF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITFBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.43

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.36

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-1.14

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

-2.03

+5.59

BITF vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITFBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.43

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.18

-1.18

Корреляция

Корреляция между BITF и BTC-USD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок BITF и BTC-USD

Максимальная просадка BITF за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


BITFBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-85.30%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-49.65%

-24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.72%

-76.67%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-46.47%

-31.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-42.00%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.78%

27.75%

+13.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и BTC-USD

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITFBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.41%

13.70%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.34%

35.96%

+43.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.50%

36.69%

+70.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.06%

46.91%

+59.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

747,671.03%

56.71%

+747,614.32%