PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTAL торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.42% соответственно.


BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

SGLP.L

1 день
2.69%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.73%
1 год
23.21%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-2.23%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%

Correlation

The correlation between BTAL and SGLP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.03

The correlation between BTAL and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

BTAL vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.19

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.05

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

3.19

-4.82

BTAL vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SGLP.L

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SGLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-66.38%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-22.75%

-14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-22.75%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-22.75%

-22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-22.75%

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-20.68%

-29.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-39.76%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

7.49%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SGLP.L

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.18%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

21.60%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

24.75%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.64%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.77%

-1.44%

Сравнение комиссий BTAL и SGLP.L

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SGLP.L

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and SGLP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while SGLP.L is Gold. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор