Сравнение BTAL с SGLP.L
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 12.42%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTAL торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.42% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
SGLP.L
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам BTAL и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -2.23% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between BTAL and SGLP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between BTAL and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
BTAL
SGLP.L
Сравнение BTAL c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.05 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.19 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SGLP.L
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -66.38% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -22.75% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -22.75% | -22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -22.75% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -22.75% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -20.68% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -39.76% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 7.49% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SGLP.L
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 21.60% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 24.75% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.64% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.77% | -1.44% |
Сравнение комиссий BTAL и SGLP.L
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SGLP.L
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and SGLP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL is categorized as Long-Short, while SGLP.L is Gold. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор