PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: -4.78% против 4.60% соответственно.


BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%

AQMNX

1 день
0.19%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.45%
6 месяцев
15.03%
1 год
25.51%
3 года*
12.36%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и AQMNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
12.45%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between BTAL and AQMNX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.07

The correlation between BTAL and AQMNX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Доходность на риск

BTAL vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTALAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

8.09

-9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

27.29

-28.89

BTAL vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTALAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.94

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.10

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.45

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.38

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BTAL и AQMNX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AQMNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-27.50%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.15%

-34.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-13.70%

-31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-13.70%

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-24.13%

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-0.93%

-48.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-10.39%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

0.95%

+21.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и AQMNX

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.61%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

6.70%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

8.68%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

11.56%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

10.33%

+6.95%

Сравнение комиссий BTAL и AQMNX

BTAL берет комиссию в 2.11%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и AQMNX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AQMNX в 1.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
1.82%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and AQMNX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор