Сравнение BSVSX с WEMMX

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям WEMMX по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WEMMX в 1.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WEMMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSVSX и WEMMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности WEMMX в 21.35%

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и WEMMX.

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.