PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-11.46%18.43%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.57% соответственно.

BSVSX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
3.51%
1 год
17.40%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.64%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с CAMSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий BSVSX и HASCX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSVSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.33

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.85

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.95

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.48

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между BSVSX и HASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и HASCX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		30.41%26.93%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и HASCX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-58.90%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.64%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-28.34%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-42.15%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-7.10%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-8.18%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.81%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и HASCX

Текущая волатильность для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) составляет 6.56%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.91%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

14.39%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

21.62%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

20.68%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

22.82%

-0.62%