Сравнение BSVO с TSCV
BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
BSVO
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSVO и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 18.09% | 8.10% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between BSVO and TSCV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVO vs. TSCV — Ранг доходности на риск
BSVO
TSCV
Сравнение BSVO c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.84 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и TSCV
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVO | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -10.17% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.70% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -2.11% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVO | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.80% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.80% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.80% | +4.92% |
Сравнение комиссий BSVO и TSCV
BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и TSCV
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.29% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSVO and TSCV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
BSVO has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Bridgeway and Thrivent. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для BSVO и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор