Сравнение BSVO с TCV
BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BSVO returned 43.54% vs 32.54% for TCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSVO показывает доходность 27.47%, а TCV немного выше – 28.70%.
BSVO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.26%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSVO и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 27.47% | 12.61% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between BSVO and TCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVO vs. TCV — Ранг доходности на риск
BSVO
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSVO c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSVO | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSVO и TCV
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVO | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -12.23% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.23% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.29% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVO | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 21.12% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.12% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.12% | +0.38% |
Сравнение комиссий BSVO и TCV
BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и TCV
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.19% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSVO and TCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BSVO leads with 43.54% vs 32.54% for TCV. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 43.54% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
BSVO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Bridgeway and Towle. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для BSVO и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор