PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с FYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с FYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).

BSVO и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и FYT

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		9.26%4.00%3.24%24.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSVO показывает доходность 9.12%, а FYT немного выше – 9.26%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.41%
С начала года
9.26%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.69%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SPYFYT с SLYGFYT с VBRFYT с FNCMXFYT с SPYG

Сравнение комиссий BSVO и FYT

BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

BSVO vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOFYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.66

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.71

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.19

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между BSVO и FYT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и FYT

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FYT в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.19%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и FYT

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и FYT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-50.48%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-15.05%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.13%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.62%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и FYT

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.66%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.93%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

24.21%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.64%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

25.98%

-3.96%