PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

BSTP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и DMAR

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с BUFG

Сравнение комиссий BSTP и DMAR

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

BSTP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.68

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.48

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.09

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

13.80

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.68

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.04

-0.29

Корреляция

Корреляция между BSTP и DMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и DMAR

Ни BSTP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и DMAR

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-9.84%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.15%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.91%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и DMAR

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.94%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.72%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

7.59%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

7.06%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

7.04%

+5.24%