PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с TMUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past year, BSSX returned 7.02% vs -25.46% for TMUS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.92%.

BSSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-25.46%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.08%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и TMUS

2026 (YTD)202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.06%3.79%-0.09%7.50%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.92%-6.58%39.70%13.35%

Correlation

The correlation between BSSX and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с OVMBSSX с FMHIBSSX с AMUNBSSX с MEARBSSX с SPHDBSSX с SMMU
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

BSSX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-1.02

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-1.44

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.84

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.84

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

-1.46

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSSX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSSX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-1.02

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BSSX и TMUS

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSSXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-86.29%

+78.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-30.37%

+27.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-33.65%

+32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-25.96%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

17.44%

-16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и TMUS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.17%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSSXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

6.87%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

19.13%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

25.03%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

23.87%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

26.08%

-18.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и TMUS

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TMUS в 2.23%

ПозицияTTM202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.23%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BSSX and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.87%) compared to BSSX (1.17%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs TMUS's -86.29%.

BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSSX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор