Сравнение BSSX с TMUS
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past year, BSSX returned 6.85% vs -19.85% for TMUS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -10.04%.
BSSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам BSSX и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.16% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -10.04% | -6.58% | 39.70% | 13.03% |
Correlation
The correlation between BSSX and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. TMUS — Ранг доходности на риск
BSSX
TMUS
Сравнение BSSX c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSSX | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.66 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | -1.08 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSSX и TMUS
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -86.29% | +78.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -30.37% | +27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -32.24% | +31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -25.97% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 18.46% | -17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и TMUS
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 0.92%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 7.80% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 19.46% | -17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 24.86% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 23.99% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 26.04% | -18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и TMUS
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TMUS в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.29% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.18% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.80%) compared to BSSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs TMUS's -86.29%.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор