Сравнение BSSX с LTCN
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both exchange-traded funds - BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 6.75% vs -62.21% for LTCN. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BSSX charges 0.18%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
BSSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSSX и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.99% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 205.23% |
Correlation
The correlation between BSSX and LTCN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. LTCN — Ранг доходности на риск
BSSX
LTCN
Сравнение BSSX c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSSX | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.85 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.27 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSSX и LTCN
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -99.58% | +91.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -72.99% | +69.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -99.35% | +98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -89.76% | +86.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 49.17% | -48.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и LTCN
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 0.67%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 13.07% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 41.21% | -38.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 67.95% | -64.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 104.29% | -96.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 140.88% | -133.20% |
Сравнение комиссий BSSX и LTCN
BSSX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и LTCN
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and LTCN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to BSSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.75% vs -62.21% for LTCN. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.75% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for LTCN.
BSSX is categorized as Municipal Bonds, while LTCN is Cryptocurrency. BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.18% for BSSX and 2.50% for LTCN.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор