Сравнение BSR с ASGM
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while ASGM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности BSR и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
BSR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.94% | 4.62% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
Correlation
The correlation between BSR and ASGM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. ASGM — Ранг доходности на риск
BSR
ASGM
Сравнение BSR c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.95 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и ASGM
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -6.62% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.53% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.22% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 15.67% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.67% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.67% | +0.60% |
Сравнение комиссий BSR и ASGM
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и ASGM
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ASGM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and ASGM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.81% for BSR.
They also come from different issuers: American Beacon and Virtus. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для BSR и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор