Сравнение BSPIX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции BSPIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.55% против 15.56% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и VIGAX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
BSPIX
VIGAX
Сравнение BSPIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.37 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и VIGAX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и VIGAX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -50.66% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -16.51% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -35.63% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -35.63% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -16.51% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -12.02% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.57% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и VIGAX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.52% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 12.10% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 22.69% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.30% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.49% | -3.50% |