Сравнение BSPIX с RYSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и RYSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и RYSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPIX показывает доходность -4.63%, а RYSOX немного выше – -4.62%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции RYSOX по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.15% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и RYSOX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYSOX в 1.56%.
Доходность на риск
BSPIX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск
BSPIX
RYSOX
Сравнение BSPIX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | RYSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.46 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и RYSOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и RYSOX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RYSOX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и RYSOX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и RYSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -55.24% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.14% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -25.45% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.05% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.41% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -8.33% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.58% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и RYSOX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) имеют волатильность 5.18% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | RYSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.32% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.32% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.92% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.07% | -0.07% |