Сравнение BSPIX с MDIIX
BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) and MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MDIIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BSPIX returned 15.46%/yr vs 9.08%/yr for MDIIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSPIX charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for MDIIX.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и MDIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у MDIIX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 15.46% против 9.08% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.46%
MDIIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам BSPIX и MDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 11.65% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.48% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
Correlation
The correlation between BSPIX and MDIIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between BSPIX and MDIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPIX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск
BSPIX
MDIIX
Сравнение BSPIX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | MDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.88 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 7.01 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.41 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.30 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и MDIIX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и MDIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPIX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -61.26% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.32% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -13.67% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -29.43% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.34% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -15.57% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.03% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и MDIIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPIX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.67% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 12.20% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 15.06% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.17% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.65% | +1.38% |
Сравнение комиссий BSPIX и MDIIX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и MDIIX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MDIIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.50% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.19% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
BSPIX and MDIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIIX has higher volatility (4.67%) compared to BSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs MDIIX's -61.26%.
BSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPIX и MDIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор