Сравнение BSPIX с MDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и MDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и MDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.98% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у MDIIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.27% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
MDIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и MDIIX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDIIX в 0.35%.
Доходность на риск
BSPIX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск
BSPIX
MDIIX
Сравнение BSPIX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | MDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.76 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и MDIIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и MDIIX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MDIIX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.56% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и MDIIX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и MDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -61.26% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.32% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -29.43% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.34% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -10.89% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -15.65% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.96% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и MDIIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.04% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.75% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.91% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.94% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.56% | +1.43% |