PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPIX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPIX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPIX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, BSPIX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSPIX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции BKTSX немного отстают с 13.64%.

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BSPGX

Сравнение комиссий BSPIX и BKTSX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BSPIX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPIX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPIXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.22

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPIX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPIXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.01

Корреляция

Корреляция между BSPIX и BKTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и BKTSX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BKTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и BKTSX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPIXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-34.97%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.36%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-24.98%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-34.97%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.20%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.59%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и BKTSX

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.18% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPIXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.45%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.72%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.56%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.38%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.40%

-0.40%