PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPGX с SPXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPGX с SPXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).

BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и SPXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPGX и SPXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		-7.83%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, BSPGX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%.

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—

SPXX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-3.93%
1 год
3.85%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с JUEMXBSPGX с SWTSX
Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с NVDASPXX с NASDX

Сравнение комиссий BSPGX и SPXX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

BSPGX vs. SPXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPGX c SPXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPGXSPXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.22

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.44

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.32

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.11

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPGX vs. SPXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPGXSPXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.22

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между BSPGX и SPXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и SPXX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPXX в 8.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		8.28%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и SPXX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и SPXX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPGXSPXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-52.39%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.00%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-18.09%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-9.24%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.51%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.75%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и SPXX

iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеют волатильность 5.17% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPGXSPXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.96%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.29%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

17.96%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.80%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.39%

+1.78%